Обзор :: Н.Н. Талеб «Черный лебедь»

Катехизис эмпирика-скептика — в чем-то очаровательного сноба

cherhyjlebed

 

Я не совсем понял, кто в первую очередь явлется адресатом этой книги.

Вероятно, наиболее адекватной аудиторией будут экономисты, причем как микро, так и макроуровней, а также философы. Хотя, учитывая какими оскорблениями их поливает автор, им быстро станет неприятно читать, а ведь в книге собраны довольно интересные идеи.

Сам Талеб отмечает, что его друг-читатель — это «умный, любопытный и непредвзятый дилетант.” Что ж — попробуем посмотреть с этой точки зрения.

Основная идея которую автор вкладывает в наши уши — о том что гауссовая кривая это просто модель, которая не может предсказать то самое маловероятное событие, которое окажет принципиальное влияние на XXX, где XXX — это в большинстве случаев — финансовые рынки, что для среднего читателя — примерно где-то за  Плутоном.

Хотя, в общем, под XXX можно понимать и историю как отдельной страны, так и планеты в целом. Самые важные события, менявшие ход истории по Талебу — были теми самыми невероятными «черными лебедями».

Да и вообще — события с малой вероятностью возникновения, а тем более их последствия, просто непредсказуемы в силу невозможности построить модель не опирающуюся на уже свершившиеся события.

Почему так: потому что физические величины (вес, рост, скорость) скорее подчиняются нормальному распределению, а обусловленные социумом (доходы, популярность) не подчиняются.

Так «Четверть процента всех компаний, зарегистрированных на планете, представляет почти половину мирового акционерного капитала» и «десятая доля процента рискованных событий ответственна за половину всех бед, претерпеваемых человечеством.»

С этим связана концепция масштабируемой (когда заработок нелинейно зависит от вложенного труда) и немасштабируемой (сколько наработал — столько получил) работы и совет — выбирать все-таки немасштабируемую работу, потому что в масштабированной хорошо только тем кому повезло — черным лебедям (пример — артисты, писатели). Для последих, кстати, хороший совет по карьерному росту — умереть, тогда есть больше шансов стать известным!

Талеб хорошо проходится по несостоятельности прогнозов от экспертов — это просто общее место. Правильность предсказание состояния XXX (см. выше) — в долгосрочной перпективе одинаковая, что для эксперта, что для толпы ослов студентов, что для подбрасываемой монетки.

 

Парадокс, пояснения к которому хотелось бы получить от экономистов: «Банкиры богатеют, несмотря на то что в долгосрочной перспективе их деятельность убыточна.»

Центральная предельная теорема  не работает в сложных системах, когда имеется взаимозависимость между составными частями и их прошлым и будущим.

Кроме этого по мнению ННТ: «страдающие синдромом Аспергера не должны подпускаться к анализу нестандартных рисков и принятию ответственных решений, ибо это опасно для общества», причина в том что аспергерята не могут вместить того, что они не обладают всей возможной информацией.

Индейка Бертрана Рассела — поучительный пример несостоятельности индукции — индейка, которую каждый день кормили до отвала совсем не ожидала, что в один прекрасный день ей отрубят голову.

Вроде как капитан Титаника за 5 лет до катастрофы сказал «За всю свою профессиональную жизнь я ни разу не попадал ни в какую хоть сколько-нибудь серьезную аварию. За все свои годы на море я видел только одно судно, терпящее бедствие. Я никогда не видел крушения, не переживал крушения, не оказывался в ситуации, которая грозила катастрофой.»

Разновидность когнитивного искажения о котором часто говорит Талеб — стремление мозга все объяснить, дополнить смыслами, выстроить в виде истории — ретроспективный детерминизм. «Наш разум – превосходная объяснительная машина, которая способна найти смысл почти в чем угодно, истолковать любой феномен, но совершенно не в состоянии принять мысль о непредсказуемости»

С эти связана ментальная ловушка: «Если указана причина явления, это явление выглядит куда более правдоподобным – и куда более вероятным

Рассматривается также эпистемическая самонадеянность — многократно проведенные опыты показали что люди в целом слишком сильно переоценивают свои способности сделать даже приблизительную оценку неизвестной им случайной величины (примеры Талеба — количество любовников у Екатерины II и книг в библиотеке Умберто Эко).

В этом смысле — новым для меня понятием стало “ятрогения”, то есть вред, наносимый целительством.

Главный толстый троллинг книжки, пожалуй в этой фразе:

«Специалисты, которые как бы… неспециалисты: брокеры, клинические психологи, психиатры, председатели приемных комиссий, окружные судьи, члены всевозможных советов, подборщики кадров, разведаналитики (достижения ЦРУ смехотворны, если посмотреть, во сколько они обходятся)… экономистов, составителей финансовых прогнозов, профессоров-финансистов, политологов, “экспертов по риску”, служащих Банка международных расчетов, почетных членов Международной ассоциации финансовых инженеров и персональных финансовых консультантов.»

Об этом же:  «Бушо показал мне удивительную исследовательскую работу, только что законченную его практикантом и уже принятую к публикации; в ней подробно рассматривались две тысячи предсказаний, сделанных аналитиками ценных бумаг. В работе наглядно показывалось, что эти брокер-аналитики не предсказывали ничего: наивный прогноз человека, просто переносящего цифры из истекшего периода в следующий, был бы немногим хуже»

И еще об этом : «К ученому, применяющему такую методологию (портфельную теорию — А.Б.), подходит определение, данное Джоном Локком безумцу, – “это тот, кто правильно развивает ошибочные постулаты”«.

В этом смысле Талеб следует взглядам Поппера, вот и цитата из него «Вырождение философских школ, в свою очередь, является последствием ошибочной веры в то, что философствовать можно и тогда, когда к этому не принуждают проблемы, лежащие за пределами философии… Источник подлинных философских вопросов всегда расположен вне философии и, если уничтожается источник, они умирают…»

Продолжая развешивать ярлыки: про TED, как про «уродца, обращающего ученых и мыслителей в низкопробных увеселителей вроде циркачей» — что-то в этом есть и, думаю, шоу уже неоднократно спародировано.

Вот пример корпоративной самонадеянности: «...после высадки человека на Луну ныне покойная компания “Пан Американ” начала заблаговременно принимать заказы на полеты с Земли на Луну и обратно. Очень предусмотрительно – только вот компания не предвидела собственной скорой кончины.»

С этим связана проблема самоуверенности: «Мы, люди, – жертвы асимметрии в восприятии случайных событий. Мы приписываем наши успехи нашему мастерству, а неудачи – внешним событиям, неподвластным нам. А именно – случайностям. »  Это как в истории о том, что 80% работы выполняют 20% людей, но 80% думают, что именно они те самые 20%.

И вот в какой-то момент начинается крутой наезд на эконометрику «Самый интересный анализ того, как академические методы работают в реальной жизни, осуществил Спирос Макридакис. Он устраивал соревнования прогнозистов, использующих так называемую эконометрику – “научный метод”, соединяющий экономическую теорию со статистическими измерениями. Попросту говоря, Макридакис заставлял людей предсказывать в реальной жизни, а потом оценивал точность их прогнозов. Вместе с Мишель Ибон он провел несколько “М-состязаний”; третье, и последнее из них, – М-3 – завершилось в 1999 году. Макридакис и Ибон пришли к печальному выводу: “Новейшими и сложнейшими статистическими методами не обязательно достигаются более точные результаты, чем самыми простыми”. — про это можно посмотреть поподробнее, но, полагаю мои знакомые эконометристы что-то об этом знают?!

В итоге: «Когда экономисту не удается предсказать очередной кризис, он часто списывает все на землетрясение или революцию, заявляя, что он не специалист по геодезии, метеорологии и политологии, вместо того чтобы интегрировать эти области в свои исследования и признать, что его область не может существовать в отрыве от прочих. Экономика – самая изолированная из наук, она почти ничего не заимствует извне

Причина беспомощности предсказателей: «для предсказания нужно знать, какие технологические новшества появятся в будущем.»

И с этой темы ННТ не слезает фактически до конца книги, что по-правде сказать начинает раздражать.

Ну так что же делать? Талеб дает такой совет: «Вы понимаете, что ошибки прогнозирования могут вам дорого обойтись и что методы оценки рисков несовершенны, следовательно, вам нужна стратегия либо предельно консервативная, либо предельно дерзкая, а не серединка на половинку… Лучше вложите 85–90 процентов капитала в максимально безопасные ценные бумаги, скажем, в казначейские векселя, это ведь финансовые векселя правительства – стабильнее их не бывает ничего. А 10–15 процентов вложите во что-нибудь по-настоящему рискованное, предпочтительно в венчурное»

Тут, конечно, есть связь с концепцией контролируемого сумасшествия  в бизнесе от Максима Крайнова в которой ставка делается на «большое количество разнонаправленных не очень дорогих высокорисковых инициатив с потенциально высокой отдачей.»

 

Еще один совет по ловле «хороших» Черных лебедей:  «Хватайтесь за любую возможность или за все, что смахивает на возможность. «

В конце концов, это тривиальное правило принятия решений: «дерзость, когда есть перспектива поймать счастливого Черного лебедя (и неудача мало что значит), и крайняя осторожность, когда есть угроза напороться на дурного Черного лебедя.»

Отказ от попытки гоняться за поездами: «Уход с высокооплачиваемой работы, если это твое решение, принесет больше пользы, чем заработанные деньги (такой поступок может показаться безумным, но я пробовал, получается»

Эффект привязки: «Вы усмиряете свой страх перед неопределенностью, придумывая число и цепляясь за него как за островок посреди пустоты. Этот эффект был открыт отцами психологии неопределенности Дэнни Канеманом и Амосом Тверски, еще когда они только начинали исследовать заблуждения в использовании эвристик

Интересны сведения о теории предпочтительного присоединения: «чем больше вы используете слово, тем меньше усилий вам понадобится, чтобы использовать его снова, поэтому вы черпаете слова из своего личного лексикона пропорционально их использованию в прошлом. Благодаря этому становится понятно, почему из шестидесяти тысяч английских лексем лишь несколько сотен определяют лексический состав всех письменных текстов, а в разговорной речи их используется и того меньше«. «Большое делается еще больше, маленькое остается маленьким или уменьшается!»

Только к этой теории по мнению Талеба стоит добавить и «плохие случайности», которые могут скинуть колосса на свалку истории. Ну, т.е. очередного Черного лебедя. В этом смысле уместно вспомнить высказывание, не помню правда чье: «Компания, которая появляется благодаря инновации погибнет из-за инноваций»

О звездной системе в интеллектуальной сфере: «Огромная роль крошечной кучки людей в сфере интеллектуальной – это пострашнее неравного распределения благ; страшнее, потому что в отличие от разницы в доходах эту пропасть не способна устранить никакая социальная политика.»

Прекрасен воодушевленный оммаж Мандельброту и его геометрии фракталов:

“Мне пришлось придумать себе предшественников, чтобы люди относились ко мне серьезно”, – сказал он (Мандельброт — А.Б.) мне однажды, так что его ссылки на мнение авторитетов – всего лишь риторический прием.»

 

Сам Талеб, похоже следует похожему подходу и не отрицая что идеи о применении степенных рядов в социологии применяются и без него, в то же время претендует на сшивании целой цепочки идей самостоятельно.

 

«На лекции Бенуа М. ломом ломились художники и артисты, за что его прозвали “рок-звездой математики»

 

 

EA37387E-E6F3-4F03-95C1-DF4448A8A141.png

Иллюстрация к понятию фрактала

 

 

В приложении Талеб упоминает о том что идея степенных рядов вполне может быть применима к питанию и к фитнесу. Чередование периодов объедания и постов, лени и интенсивных перегрузок свойствененно по мнению некоторых исследователей живым системам. В принципе, воодушевляет. Я вот хочу попробовать HIIIT.

И мысль о том, что «чуточка экстремального стресса на фоне отсутствия стресса гораздо предпочтительнее, чем постоянный чуточный стресс (вроде опасений по поводу ипотеки)»  — тоже придает некоторые импульсы — ну в чем менять отношение к жизни.

  

 
Выводы: 
  1. Книга несколько раздута и не слишком хорошо струтурирована на мой взгляд. Смею полагать, что ее можно было бы сократить раза в два без потери смысла. Однако, судя по главе ll  приложения 2 автор так не считает, не ставя свою книгу в ряд с прочим «бизнес-чтивом». Хаха!
  2. Местами встречающийся юмор в основном использует убожество экономистов и финансовых консультатнов с точки зрения автора. Причем юмор носит крайне едкий и личной направленности характер. На третий раз уже было просто противно это видеть.
  3. Хотелось бы услышать-таки ответку от, собственно, экономистов.
  4. При повторном прочтение впечатление улучшилось, но все равно, подкорректировать свою картину мира существенным образом я не нашел оснований. Все-таки то о чем пишет ННТ интересно, но пока я не вижу способа сделать субботний день таким, как его видит Талеб: я работаю полдня в субботу а остальное время отдыхаю.
  5. Вызывает уважение декларируемый автором отказ от опоры на цитирование философов, с предпочтением использования собственных афоризмов, которые аккуратно приведены в конце книжки. Среди них много действительно остроумных.
  6. Для зануд, которые ничему не верят в конце приведена также библиография из полутора сотен наименований.
  7. Некоторые мысли для дальнейшего осмысления, тудушки:
    «Взгляните на результаты многих решений, и вам станет ясно, что одни ошибки могут пройти почти без последствий, а другие – обернуться катастрофой.» 
    Тут я подумал о том, что если ряд решений и их последствий складываются в цепочки, а вероятность катастрофы на каждом из этапов составляет 0,01, то при 10 этапах итоговая вероятность катастрофы составит 0,1, а вот при 100 этапах парадоксальное на первый взгляд 0,63!. Проверьте меня если я совсем жалок в вычислениях!
    Захотелось прочитать совместную статью с Мандельбротом. Mandelbrot, Benoit, and Nassim Nicholas Taleb, 2006a, “A Focus on the Exceptions That Prove the Rule.” In Mastering Uncertainty: Financial Times Series.
    Да и вообще, интересно было бы положить в багаж знаний — 100 наиболее значимых статей по естественным и точным наукам, причем, прочитанных в оригинале.
    Вопрос № 1, конечно, где взять такой список. Видимо придется составлять самому или в компании с друзьями…
    Собственно, я начал составлять такой список: желающие могут помочь с ним.

Ну и некоторые полюбившиеся мне высказывания и идеи:
Об эрудиции :: «Прежде всего эрудит может быть неудовлетворен своими знаниями, а такая неудовлетворенность – отличная защита от платонизма, от упрощенчества скороспелого менеджера… ученость без эрудиции ведет к катастрофам.”
О писательстве :: «Чем меньше плотность шаблонных выражений в вашем тексте, тем в большей степени вы можете считать себя живым.»
О переводах :: «Куайн (философ) даже считал трудным перевод с одного языка на другой, поскольку у любого высказывания может быть бесконечное число толкований.«
Лайфак для беспокойных :: «Люди, которые каждый вечер тратят хотя бы пятнадцать минут на то, чтобы написать о происшедших за день неприятностях, значительно лучше справляются со стрессом«
Об убедительности :: «Люди поверят любым вашим словам, если не обнаруживать перед ними слабости; Важно не что ты говоришь людям, а как ты это говоришь, особенно если тебе удается сохранять сдержанность и олимпийское спокойствие.«
Точное наблюдение о природе современного человека ::  «Мир меняется слишком быстро, и наша генетическая структура не успевает за ним. Мы стали чужими в собственной среде обитания»
Также о генетическом детерминизме :: «И гены нам достались от тех, кто следовал за самоуверенными дураками, а не за колеблющимися мудрецами. Социальная патология налицо: психопаты с легкостью вербуют приверженцев.»
Еще одна интересная мысль :: «…наше представление о типичном преступнике, возможно, основано на чертах, присущих не самым сообразительным из нарушителей закона, которым не удалось избежать поимки»
Едкое наблюдение :: «… здание Сиднейской оперы, здание, которое красуется на обложках всех путеводителей по Австралии. Оно действительно потрясает воображение, хотя и выглядит так, будто архитектор строил его затем, чтобы произвести впечатление на других архитекторов.»  Мало того, стоимость здания превысила планируемую почти в 15 раз!
Заблуждение Казановы (он же парадокс дельфина-спасителя) :: проблема в том, что слово дается выжившим и успешным! Это тоже искажает восприятие реальности.
Парадокс казино :: «Казино, по-моему, единственное из основанных на риске предприятий, где вероятность постижима, статистически выводима и, можно сказать, вычисляема»
При этом казино о котором говорит Талеб три или четыре раза теряло миллионы из-за непредсказуемых несчастных случаев.
Интересна идея о том, что научные открытия это и есть поиски черных лебедей :: «Классическая модель открытия: вы изучаете что-то, что, по-вашему, должно выглядеть так-то (скажем, ищете новый путь в Индию), а в результате находите нечто вообще никому пока неведомое (Америку).«
Об авторитете ученых: «Прошу заметить, что авторитет ученого базируется в большой степени на том, как часто его труды указываются в трудах других. Так образуются целые клики цитирующих друг друга…»
Об опасности усреднений в социологии ::  «абсолютно средний человек был бы наполовину мужчиной, наполовину женщиной.«
Важная мысль о нападках на интеллектуала :: «Нападки на самого интеллектуала, а не на его идею, крайне лестны. Они показывают, что у нападающего нет никаких аргументов»
 
Отповедь читателям «New York Times» :: «У матери-природы не развивается с годами болезнь Альцгеймера – собственно говоря, есть доказательства, что даже люди не так уж легко утрачивают работоспособность мозга, если время от времени делают зарядку и постятся, ходят пешком, не злоупотребляют сахаром, хлебом, белым рисом и инвестициями в акции, не слушают лекций по экономике и не читают “Нью-Йорк таймс”.
 
Об экономистах :: «Если бы мы отдали мать-природу на откуп экономистам, нас бы избавили от индивидуальных почек: мы ведь не нуждаемся в них постоянно, и “экономичнее” будет продать их и поочередно подключаться к некоей центральной почке.»
О деятельной вере :: «... вера без действия бесплодна«
Очаровательное снобство  Николая Нассимовича :: «Во все поездки я беру с собой Сенеку – в оригинале, так как я заново выучил латынь: мне как-то не хотелось читать его по-английски, на этом языке, оскверненном экономистами и бюрократами из Федерального резервного банка Соединенных Штатов. Нет, английский тут не годится. Это как читать Йейтса на суахили.«
О мужчинах: «Во время войны мужчины уничтожают друг друга, а в мирное время – себя.”
 
Глубоко постмотдернично: “При этом мне понравилась апология жизнелюбия и глупости брюзжания по мелочам в финале:  «Представьте себе пылинку рядом с планетой в миллиард раз крупнее Земли. Пылинка – перевес в пользу вашего рождения; большая планета – против него. Так что бросьте психовать по пустякам»
Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: